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Proceso estocástico
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
Un proceso estocástico es un tipo de proceso aleatorio que evoluciona con el tiempo y se representa por un conjunto de funciones aleatorias x (t) donde t es la variable tiempo y a x (t) le corresponde una distribución de probabilidad
- F(x,t) = P { x (t) ≤ x }
Los procesos estocásticos son modelos ampliamente usados en campos tan diversos como el procesamiento de señales o las finanzas.
[escribe] Casos especiales
- Proceso homogéneo
- Proceso estacionario
- Proceso de Markov: Aquellos en que la evolución sólo depende del estado actual y no de los anteriores.
- Proceso de Gauss: En el que toda combinación lineal de variables es una variable de distribucion normal.
- Proceso de Poisson
- Proceso de Gauss-Markov: Son procesos, al mismo tiempo, de Gauss y de Markov.
- Proceso de Bernoulli
Para ello escribe aquí.
