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Consistencia estadística
Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.
En estadística se denomina consistencia a una propiedad de algunos estadísticos, según la cual estos convergen al valor real del parámetro al aumentar el tamaño de la muestra; es decir, siendo consistente, la probabilidad de que el estimador (
) sea igual al parámetro (θ) será máxima cuando el tamaño muestral (n) tienda a infinito (
).
Así, se dice que el estimador es consistente si, cuando 
, se verifica que E![[\hat\theta]\to\theta](/images/math/a/4/a/a4aa4ede6dcf981ea45e657b5609f3e2.png)
y Var
.
[escribe] Referencias
Bibliografía
- Muestreo e inferencia estadística, Statistic, enlace revisado por última vez el 27 de enro de 2011.
Notas
